Elke future wordt maar op 1 beurs genoteerd. Elk order, waar ook ter wereld het wordt geplaatst, wordt naar de betrokken beurs geleid en verschijnt in het orderboek.  Daardoor zijn futures erg transparant. De trader kan van die transparantie gebruik maken…

Alle orders zijn in real-time in het orderboek zichtbaar.

U kunt 10 orderboeken openen (andere brokers 3).

Er zijn tot 20 prijsniveau’s te zien (andere brokers slechts 10).

U ziet tot 20 koersniveau’s (andere brokers 10).

U ziet hoeveel futures de kopers willen (ver)kopen.

U ziet altijd en tradet tegen de markt spread.

De beurs toont de informatie in het orderboek in real-time en tick per tick! Daardoor kan de trader de intenties van alle deelnemers op de markt “aflezen”.

Het orderboek toont:

1. Bid (beste prijs die kopers bereid zijn te betalen).
2. Ask (laagste prijs waartegen verkopers bereid zijn te verkopen).
3. Aantal futures die de kopers willen kopen.
4. Aantal futures die de verkopers willen verkopen.
5. Koers en volume van het laatst uitgevoerde order. Deze koper is bereid aan een hogere koers te kopen of, in plaats daarvan, te wachten tot een verkoper bij de biedkoers bereid is te verkopen. Dit noemen we een actieve koper (en een passieve verkoper).

Download dit gratis e-book: Trader profiel - De scalper.

Het orderboek kan eveneens als histogram in de grafiek worden weergegeven.

In dit voorbeeld zien we dat de verkopers zwaarder doorwegen dan de kopers. De kopers zijn maar in grote getale aanwezig bij een koers onder 2.792.

Test het trading platform met deze real-time futures demo.

Alle uitgevoerde orders worden in de T&S tabel in real-time door de beurs gepubliceerd.

Alle uitgevoerde orders zijn zichtbaar.

De uitvoeringkoers is officieel.

Traders kunnen de uitvoering tegenover de officiële koers zien.

Het is mogelijk om het gedrag van de markt “af te lezen”.

Naast de uitvoeringskoers en de hoeveelheid geeft ook de kleurcode belangrijke informatie weer.

De tabel toont:

1. Uitvoeringskoers.
2. Order volume.
3. Tijdstip van uitvoering.
4. Eerste order aan ask prijs.
5. Eerste order aan bid prijs.

De kleurcode maakt het voor beleggers mogelijk de markt te “lezen” en te begrijpen of er actieve kopers (die de ask betalen) of actieve verkopers (die bij de bid verkopen) aanwezig zijn.

In dit gratis e-book wordt uitgelegd hoe traders de markt  'lezen': Futures en futures handelen.

De uitgevoerde orders kunnen ook als histogram in de grafiek worden weergegeven. De orders die bij de bid koers zijn uitgevoerd, zijn geel gekleurd. De orders die bij de ask koers zijn uitgevoerd, zijn oranje gekleurd. Onderaan in het histogram domineert oranje. De kopers zijn bereid bij de duurdere ask koers te kopen. De markt stijgt. Bovenin het histogram domineert geel. De verkopers zijn bereid bij de bid koers te sluiten of te verkopen en de markt is niet verder gestegen.

Gratis e-book: 10 Cruciale stop orders.

Traders die zonder tick-by-tick quotes handelen zijn blind. Ze zien niet wat er in de markt gebeurd. Bovendien laten ze veel winst liggen door tevreden te zijn met een inferieure orderuitvoering.

Grafieken en technische analyse-indicatoren zijn enkel correct als ze op tick-by-tick quotes zijn gebaseerd. Als ze op snapshot quotes van ½ seconde zijn gebaseerd (zoals b.v. bij Interactive Brokers) dan zijn ze in het beste geval benaderingen.

Heel wat grafieken die door succesvolle traders worden gebruikt zijn enkel met tick-by-tick-quotes mogelijk. Tick charts, range bars, WL bars en renko bars zijn daar voorbeelden van. Dit is een voorbeeld van een 21 ticks-grafiek. Die wordt dikwijls door scalpers gebruikt.

Meer informatie over tick-by-tick koersen.

Technische analyse die zich, in tegenstelling tot de traditionele afgeleide indicatoren, op volume baseren, brengen de trader naar een nieuwe dimensie.
Koersniveau’s waaraan veel orders werden uitgevoerd, zijn relevanter dan koersniveau’s waaraan slechts een paar trades werden uitgevoerd. De VWAP (Volume Weighted Average Price) gaat uit van dit principe.

Ook de standaard afwijking banden van de VWAP zijn belangrijk. Het zijn sterke support- en weerstandsniveau’s. VWAP en TWAP worden veel door gevorderde futures handelaren gebruikt.

Meer informatie over de belangrijke VWAP en TWAP.

Bij het beroemde “volume profile” wordt het volume als functie van de koers in een bepaald tijdsbestek weergegeven. De trader kan zien…

Welk koersniveau door de deelnemers op de markt als fair value wordt beschouwd.

Of  de volume niveau’s overeenkomen met de target en stopniveau’s van hun strategie.

Verscheidene significante koersniveau’s die door institutionele investeerders worden gebruikt.

Typische significante niveau's zijn het Point of Control (POC), the Value Area High (VAH), the Value Area Low (VAL), High Volume Nodes (HVN) and Low Volume Nodes (LVN).

Meer informatie over volume profile.

Read more about time price opportunities.