De R3 strategie van Larry Connors
De R3 trading strategie werd ontworpen door de bekende trader Larry Connors. De strategie verscheen voor het eerst in zijn boek “High Probability ETF Trading”. Alhoewel Larry Connors deze strategie ontwierp voor ETF’s, is ze ook toepasbaar op andere financiële instrumenten.
Larry Connors' voornaamste doelstelling was een strategie te ontwerpen met veel meer winnende dan verliezende trades. U kunt in de backtest sectie hieronder lezen of hij daarin geslaagd is.
| Geschikt voor | : Alle instrumenten |
| Instrumenten | : Futures and CFD-Forex |
| Trading type | : Swing trading |
| Trading tempo | : Variabel |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
Gebaseerd op zijn onderzoek en ervaring, is Larry Connors een
grote fan geworden van de 2-period RSI indicator. De R3
strategie is een 'mean reversion' strategie, die hoofdzakelijk
gebruik maakt van de 2-period RSI. Het algemene idee is om een
goed instapmoment te vinden na een 'mean reversion' en wanneer
de 2-period RSI in het extreem overbought (oversold) gebied
komt terwijl de algemene trendrichting intact blijft.
Wanneer een positie openen
Trader Larry Connors gebruikt vier criteria om een signaal te krijgen. Drie van deze criteria hebben betrekking op de RSI, vandaar de naam R3.
Dit zijn de criteria voor een koop trading signaal:
- De koers ligt boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.
- De 2-period RSI daalt drie dagen na elkaar.
- De 2-period RSI staat al onder 60 op de eerste dag van de drie dagen daling.
- De 2-period RSI van de dag sluit onder 10.
Dit zijn de criteria voor een short sell trading signaal:
- De koers ligt onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.
- De 2-period RSI stijgt drie dagen na elkaar.
- De 2-period RSI staat al boven 40 op de eerste dag van de drie dagen stijging.
- De 2-period RSI van de dag sluit boven 90.
Dit voorbeeld toont twee koop signalen voor Microsoft. De koers ligt boven het 200-dagen gemiddelde (blauwe lijn). De RSI lag al onder 60 wanneer de indicator drie dagen na elkaar daalde. Nadat de RSI onder 10 sloot, verscheen een koop signaal.
Wanneer een positie sluiten
De R3 strategie gebruikt geen koersdoel en geen stop loss.
- Een long positie wordt gesloten wanneer de 2-period RSI boven 70 sluit.
- Een short sell positie wordt gesloten wanneer de 2-period RSI onder 30 sluit.
Dit voorbeeld toont een koop signaal op het aandeel Visa. De positie werd na twee dagen automatisch verkocht, wanneer de RSI boven 70 sloot.
Backtests geven een zeer goede indruk van de R3 strategie. Vooral de bewering van Larry Connors dat de strategie een hoog aantal winnende trades heeft, lijkt correct te zijn.
Dit voorbeeld toont een backtest van vijf jaar op het aandeel Visa. In totaal waren er 12 signalen (9 met winst en 3 met verlies). De totale winst was 23,4%. De beste trade bracht +4,6% op. De slechtste trade verloor -0,25%.
Dit voorbeeld toont een backtest van vijf jaar op het aandeel NVIDIA. In totaal waren er 17 signalen (12 met winst en 5 met verlies). De totale winst was 25,5%. De beste trade bracht +9,6% op. De slechtste trade verloor -9,2%.
Dit voorbeeld toont een backtest van vijf jaar op de S&P 500 index. In totaal waren er 11 signalen (9 met winst en 2 met verlies). De totale winst was 4,1%. De beste trade bracht +2,4% op. De slechtste trade verloor -5,3%.
Praktisch toegepast
Met NanoTrader Full volgt u deze stappen:
- Open de grafiek van het instrument dat u wilt handelen.
- Selecteer de strategie "WHS R3” in de map "WHS Strategies".
- Om semi-automatisch te handelen (manueel openen, platform sluiten), activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Om automatisch te handelen, activeer AutoOrder in de grafiek.