Daytrading mit Z-Score-Durchschnitten

Eine Strategie, die auf dem Konzept des „Mean Reversal“ (Rückkehr zum Mittelwert) basiert

Ein Börsenkurs, der stark vom Mittelwert abweicht, neigt dazu, wieder zum Mittelwert zurückzukehren. Die Z-Score-Strategie basiert auf diesem Konzept. Die Strategie wurde in einem Fachartikel im Traders Magazine ausgearbeitet.

Diese Strategie geht davon aus, dass der Kurs zum Mittelwert zurückkehrt.

Die Z-Score-Strategie wird auf einem 15-Minuten-Chart angewendet. Im Mittelpunkt steht der Z-Score-Faktor. Der Z-Score misst und zeigt an, wie stark der Aktienkurs vom durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 20 Tage abweicht. Der Z-Score ist ein Oszillator, d. h. ein Wert, der sich um 0 dreht.

• Ein Z-Score über +2,0 bedeutet Euphorie.
• Ein Z-Score unter -2,0 bedeutet Panik.

Dieses Beispiel zeigt den Z-Score unterhalb des Charts. Die gelben Linien markieren +2,0 und -2,0. Im Chart selbst werden der 20-Tage-Durchschnitt (blau) und der 100-Tage-Durchschnitt dargestellt.

Kostenlose Trading-Demo

Die Z-Score-Signale für Daytrader

Diese Strategie liefert Kauf- und Leerverkaufssignale.

Ein Kaufsignal erscheint, wenn…

1) Der 100-Tage-Durchschnitt steigt.

2)Der Z-Score unter -2,0 fällt und wieder über -2,0 steigt.

Kostenlose Demo

Ein Leerverkaufssignal erscheint, wenn…

1) Der 100-Tage-Durchschnitt fällt.

2) Der Z-Score über +2,0 steigt und wieder unter +2,0 fällt.

Positionen absichern und Gewinne mitnehmen

Die Ausstiegslogik ist der Trumpf dieser Strategie. Offene Positionen werden durch den ZScore_MeanReversion_Exit verwaltet. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus drei intelligenten Elementen:

NanoTrader kann Ihre Kursziel- und Stop-Loss-Orders automatisch platzieren. Sie können diese anschließend anpassen oder stornieren.

Das Kursziel

Das Kursziel ist die Rückkehr zum Durchschnitt (Mean Reversion). Die Position wird geschlossen, sobald der Kurs den 20-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) erreicht.

Der Stop-Loss

Hier hat der Trader die Wahl. Die Stop-Loss-Order kann auf Basis des ATR (misst die Volatilität des Börsenkurses) oder auf Basis des tiefsten (höchsten) Kurses der Kerze, in der die Position eröffnet wurde, platziert werden. Die Standardeinstellung ist der ATR.

Der Time-Stop

Wenn das Kursziel nach 20 Kerzen (fünf Stunden auf einem 15-Minuten-Chart) nicht erreicht wird, schließt dieser Stop die Position zum Marktpreis. So wird vermieden, dass Positionen, die sich nicht bewegen, Kapital binden.

Tipp: Trader können den Stop-Loss mit dem Kursziel und/oder dem Time-Stop kombinieren.

Beispiele

Dieses Beispiel ist ein Kaufsignal. Der Z-Score fällt in die Panikzone unter -2,0 und steigt danach wieder über -2,0. Der 100-Tage-Trend (magentafarbene Linie) ist steigend. Die Plattform setzt den Stop-Loss (rote Linie). Wie erwartet kehrt der Kurs zum Durchschnittskurs zurück. Die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Kostenlose Demo

Dieses Beispiel ist ein Leerverkauf. Der Z-Score ist in den euphorischen Bereich über +2,0 gestiegen und fällt wieder unter +2,0. Der 100-Tage-Trend ist fallend. Leider hat sich dieser Trader nicht für einen Ausstieg nach Erreichen eines Kursziels entschieden. Die Position wird nach 20 Kerzen (5 Stunden) durch den Time-Stop geschlossen.

So setzen Sie diese kostenlose Strategie um

Befolgen Sie diese Schritte in der NanoTrader Full-Plattform:

1. Öffnen Sie das Chart des Instruments, mit dem Sie handeln möchten.

2. Wählen Sie die Strategie "WHS Z-Score Mean Reversion" im Ordner „WHS Strategies” aus.

3. Aktivieren Sie „TradeGuard+AutoOrder” im Chart, um halbautomatisch zu handeln, oder „AutoOrder”, um automatisch zu handeln.

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