D&D Range Bar Scalping

Beschreibung

Die D&D Range Bar Scalping Strategie wurde für das Scalpen von zwei der weltweit wichtigsten Marktindizes konzipiert. Die Strategie basiert auf vier soliden Prinzipien.

  1. Es werden Range Bars verwendet, um Scalping Möglichkeiten zu finden, auch wenn der Markt nicht volatil ist.
  2. Positionen werden nur in Richtung des Trends eröffnet.
  3. Positionen werden nur dann eröffnet, wenn der Markt aus einer Range ausbricht.
  4. Positionen werden mit mehreren Gewinnzielen verwaltet, um den Gewinn zu maximieren.

Jedes dieser vier Prinzipien wird im Folgenden ausführlich erläutert. Der Mini-DAX und die Mini-DOW Futures sind wahrscheinlich die am besten geeigneten Instrumente für diese Scalping-Strategie, aber es können auch CFDs verwendet werden.

 

Geeignet für : Börsenindizes (DAX und DOW)
Instrumente : Futures und CFD
Trading-System : Scalping
Trading-Rhythmus : 5-10 Signale pro Tag
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (halb-)automatisch
 

Die Strategie im Detail

1. Um Scalping-Möglichkeiten zu finden werden Range bars verwendet. Range Bars sind Charts, die nur dann gezeichnet werden, wenn sich der Marktpreis um eine vom Trader definierte Anzahl von Punkten bewegt. Der Faktor Zeit ist nicht relevant. Nur die Preisbewegung ist relevant und wird angezeigt.

Die D&D Range Bar Scalping Strategie verwendet 5-Punkte Range Bars. Diese Range Bars sind im Verhältnis zum Wert von DAX und DOW relativ klein. Der Trader kann daher auch bei sehr niedriger Volatilität, Marktpreisschwankungen “erkennen” und handeln. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei eher um eine unkonventionelle Verwendung von Range Bars handelt. Sie werden vielmehr häufiger verwendet, um weniger volatile Marktphasen aus den Charts herauszufiltern.

2. 2. Positionen werden nur in Richtung des Trends eröffnet. Der bekannte SuperTrend Indikator wird verwendet, um den Trend zu bestimmen. Da die Spanne der Range Bars in dieser Strategie relativ klein ist, wird der SuperTrend in einer viermal höheren Zeiteinheit (im Trader Jargon auch als Aggregieren bezeichnet) berechnet, wodurch die Bestimmung des Trends genauer sein sollte.

In diesem Beispiel wird der Indikator SuperTrend unterhalb des Haupt-Charts angezeigt. Der grüne Hintergrund (positiver Trend) und der rote Hintergrund (negativer Trend) zeigen den Trend an, die Farben werden auch im Haupt-Chart wiedergegeben.

Trading-Strategie Dax und Dow Range Bar Scalping.
 

Wann wird eine Position eingenommen?

3. Positionen werden nur dann eingenommen, wenn der Markt aus einer Range ausbricht. Der NanoTrader ist in der Lage, sowohl eine Range als auch Ausbrüche automatisch zu erkennen.

Bei positivem Trend (grüner Hintergrund) wird eine Position zum Marktpreis gekauft, wenn der Preis aus der Range nach oben ausbricht. Wenn der Trend negativ ist (roter Hintergrund), wird eine Position zum Marktpreis leerverkauft, wenn der Preis aus der Range nach unten ausbricht.

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Der Trend ist positiv (grüner Hintergrund) und der Preis etablierte sich oberhalb der Range. Beachten Sie die beiden Gewinnziele, jeweils für die Hälfte der Position.

Scalping mit Range Bars.
 

Wann wird eine Position geschlossen?

4. Die Strategie arbeitet mit mehreren Gewinnzielen, um den Gewinn zu maximieren. Zur Verwaltung der Position werden zwei Vorzeigefunktionen des NanoTraders verwendet: Zum einen die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Gewinnzielen und Stopps zu platzieren und zu verwenden, und zum anderen die TradeGuard+AutoOrder Funktion, die alle Gewinnziel- und Stoppaufträge automatisch platziert.

Die Strategie verwendet zwei Gewinnzielaufträge. Der Trader sollte daher eine Position mit mindestens zwei oder mehr Futures oder CFDs eröffnen. Das erste Gewinnziel wird auf 20 Punkte und das zweite Gewinnziel auf 30 Punkte festgelegt. Der Stop-Loss wird auf 20 Punkte eingestellt.

Hinweis: Der NanoTrader platziert und verwaltet alle diese Orders automatisch, aber der Trader kann die Orders trotzdem per Hand im Chart stornieren oder verschieben. Orders können angeklickt und auf ein anderes Preisniveau gezogen werden oder der Trader kann die chirurgisch präzise blaue Taktikfunktion - ein Favorit von Scalpern - verwenden.

Dieses Beispiel zeigt eine Position, die das erste Gewinnziel (20 Punkte) erreicht hat. Der Trader wandelte seine Stop-Loss-Order in eine Trailing Stop-Loss-Order um, indem er den Taktik-Button Trail verwendete. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung des Break-Even Stops (Schaltfläche BrkEven).

Orders über den Chart ändern.


Dieses Beispiel zeigt die Position, nachdem das zweite Gewinnziel (30 Punkte) erreicht wurde.

Scalping-Strategie auf Dax und Dow.
 

Fazit

Die D&D Range Bar Scalping Strategie erkennt auch bei geringer Marktvolatilität Trading-Gelegenheiten. Die PlayBack-Funktion im NanoTrader ermöglicht es Benutzern, historische Daten herunterzuladen und frühere Handelstage (Sie können die Wiedergabe beschleunigen wenn nichts passiert) abzuspielen, um diese oder jede andere Trading-Strategie zu trainieren.

 

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

  • Öffnen Sie den DAX oder den DOW Chart.
  • Wählen Sie die "WHS D&D Range Bar Scalping" im WHS Strategies Ordner.
  • Falls erforderlich, stellen Sie die Parameter ein wie obenbeschrieben
  • Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren SieTradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisierthandeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.