VolumenTrading

Volumentrading (Orderflow Trading) mit NanoTrader

Volumentrading ist aktuell sehr beliebt in der deutschen Trading-Szene, man könnte es als regelrechten Hype bezeichnen. Welche Vorteile hat diese Form zu traden und welche Volumen Trading Software stehen Volume Trader zur Verfügung?

Grundlagen und Prinzipien des Volumentrading

Volumen-Indikatoren können generell nur in Märkten eingesetzt werden, in denen ein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Die ist zum Beispiel beim Handel von Futures oder Aktien der Fall.

Während die meisten Indikatoren der Technischen Analyse sich vom Preis ableiten, bildet das Volumen eine davon unabhängige Größe. Die meisten Trader kennen vermutlich den klassischen Volumen-Indikator, der das gehandelte Volumen pro Periode vertikal in einem Sub-Chart darstellt. Von einem intakten Aufwärtstrend spricht man in der Regel, wenn steigende Kurse mit steigendem Volumen einhergehen. Ähnliches gilt auch für abwärtsgerichtete Trends. In Korrekturphasen ist das Volumen dagegen meist geringer.

Market Profile (Volume Profile)

Um Einstiege besser zu timen und Trades sinnvoll zu verwalten, interessiert viele Volume Trader jedoch mehr das horizontale Volumen. Spezialisierte Trading-Plattformen wie der NanoTrader liefern dies in Form des Volume Profiles.

Das Volume Profile stellt das gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Damit gibt das Volume Profile einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Der Volume Profile Indikator zeichnet ein Histogramm in den Chart und zeigt so signifikante Preisniveaus basierend auf dem Volumen an.

Das Volume Profile visualisiert zum Beispiel folgende signifikante Bereiche:

• Point of Control (POC or VPOC): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum.
• Value Area (VA): Die Spanne von Preisniveaus, in der während des gewählten Zeitraumes ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens gehandelt wurde. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70% eingestellt. Wie üblich kann dieser Wert in der Designerleiste geändert werden.
• Value Area High (VAH): Das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area.
• Value Area Low (VAL): Das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area.

Der VWAP

Ein weiteres sehr nützliches Tool für volumenbasierte Analysen stellt der VWAP dar. Der VWAP ist dem Gleitenden Durchschnitt ähnlich, berücksichtigt aber insbesondere das gehandelte Volumen. Erweitert wird der Indikator um die Standardabweichungen, die es ermöglichen, Support und Resistance in verschiedenen Zeiteinheiten zu definieren.

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price - VWAP) ist, wie der Name schon sagt, der Durchschnittspreis gewichtet mit dem ausgeführten Volumen. Kurz gesagt werden Preise, zu denen das meiste Volumen gehandelt wurde, stärker in der Durchschnittsberechnung gewichtet. Der VWAP kann für verschiedene Zeithorizonte berechnet werden, so kann zum Beispiel der tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche VWAP im Chart dargestellt werden.

Der VWAP ist ein Moving Average, der am Start des Tages, der Woche, des Monats, des Quartals oder des Jahres verankert werden kann. Die erste, zweite und dritte Standardabweichung (SD) des VWAP werden zur Berechnung der Bänder verwendet.

Wenn man eine Normalverteilung  der gehandelten Preise zugrunde legt ...

1. befinden sich ungefähr 68,2% aller Trades zwischen der -1 SD und +1 SD und,
2. befinden sich ungefähr 95,4% aller Trades zwischen der -2 SD und +2 SD.

Das folgende Beispiel zeigt den VWAP und dessen Standardabweichungen.

Der einzigartige Volume Viewer

Der Volume Viewer zeigt eine Realtime-Animation des an der Börse ausgeführten Ordervolumens. Verschiedene Einstellungen für Geschwindigkeit und Farbe ermöglichen es dem Volume Trader, aussagekräftige Live-Informationen für seine Trading-Strategie zu erhalten.Der Volume Viewer ist sehr gut für das Scalping geeignet.

Die Vorteile des Volume Viewers (kostenlose Demo) sind:

  Konvertiert die Time&Sales in eine Animation.

  Beobachten das gesamte ausgeführte Ordervolumen.

  Beobachten Sie das Schneller- und Langsamerwerden der  Marktgeschwindigkeit. 

  Farb- und Geschwindigkeitseinstellungen für jeden Future.

  Umsetzbare Informationen für Trading-Strategien.

Orderflow Trading mit ATAS

Neben der beliebten NanoTrader-Plattform bietet WH SelfInvest auch die ATAS Trading-Plattform an. ist eine professionelle Handels- und Analyseplattform für das Orderflow- und Volumentrading und  erfüllt alle Funktionen, die Volumen Trader brauchen. Es bleiben hier keine Wünsche offen und es gibt eine Vielzahl an Tools und Indikatoren, die speziell nur in ATAS vorhanden sind. Mit dieser Plattform beobachten Sie die Märkte nicht mehr von außen, sondern von innen – Sie sehen das Herz der Märkte.

Erhöhen Sie Ihre Gewinne mit Tick-by-Tick Daten

Volumen Trading lasst sich nur mit Tick-by-Tick Daten anwenden. Tick-by-Tick Daten sind einer der Erfolgsfaktoren im Futures-Trading.

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