La stratégie Morning Break Out par André Stagge

Description

Le premier grand mouvement de marché le matin est souvent décisif. Cette stratégie conçue par le célèbre investisseur André Stagge, vous permet de trader les mouvements du marché le matin, exactement comme lui. La stratégie est utilisée sur le DAX, mais André Stagge confirme qu'elle fonctionne aussi bien sur les actions individuelles et autres indices boursiers.

Voici les caractéristiques de cette stratégie :

  1. Conçue et utilisée par un investisseur actif, intelligent et expérimenté.
  2. Gestion simple et efficace des positions.
  3. Facile à comprendre.
  4. Un tableau SignalRadar montre les transactions en temps réel sur les actions.

La stratégie peut être utilisée pour le day trading.

 

Valable pour : Indices boursiers européens (DAX, CAC...)
: Actions européennes
Instruments : Futures, CFD et actions
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : Un signal par jour
Avec NanoTrader Full : Manual ou (semi-)automatisé

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Quand ouvrir une position ?

André Stagge écrit : "Pour profiter de la cassure du matin, je regarde l'évolution du prix du future DAX entre 9h00 et 10h00. J'utilise le plus haut de cette période pour prendre une position à l’achat si le prix du marché dépasse ce plus haut. Si, au contraire, le prix du marché tombe en dessous du plus bas de cette période, je prends une position à la vente." Il y a soit un trade par jour, soit rien du tout quand le prix du marché reste entre le plus haut et le plus bas de cette période matinale.

 

Quand fermer une position ?

La position est encadrée par un objectif de profit, un stop (break-even) et un stop avec instruction horaire. La distance pour fixer l'objectif de profit est simplement égale à la taille du range du matin. Le stop est placé à la moitié du range du matin. Le ratio initial rendement/risque est donc de 2, ce qui est convenable.

Si le prix du marché se déplace à mi-chemin de l’objectif, le stop est automatiquement remonté au prix d'entrée plus un point pour couvrir la commission. L'inverse vaut pour une position de vente à découvert. Une fois que le stop est au seuil de rentabilité, le trader ne peut plus perdre.

Les positions ne sont pas conservées pendant la nuit. Si la position est toujours ouverte à 21h15, elle sera clôturée au prix du marché par le stop avec instruction horaire.

La limite et les stops sont automatiquement gérés par la plateforme de trading NanoTrader.

Cet exemple montre le canal basé sur le mouvement du marché du matin. André Stagge achète une position longue lorsque le prix du marché monte au-dessus du canal. Ceci est indiqué par le triangle vert et le fond vert du graphique.

Trader André Stagge strategy.


Cet exemple montre l'étape suivante du trade. Le cours du marché a atteint la moitié de la distance entre l’entrée en position et l'objectif de profit. En conséquence, le stop est monté jusqu'au seuil de rentabilité (le prix d'entrée de la position 12339,5 plus un point).

The Morning Break Out strategy


Cet exemple est l'étape finale du trade. La limite est atteinte et la position est clôturée avec un gain.

Profitable trading in Morning Break Out strategy


Cet exemple montre un autre trade. La position évoluait dans le bon sens au départ, puis le marché est redescendu et a touché le stop. Mais, à ce moment-là, le stop était déjà remonté au niveau du seuil de rentabilité et le trader n'a pas subi de perte.

Andre Stagge trades futures


Selon André Stagge, la stratégie fonctionne parce qu'elle repose sur les mouvements d'achat ou de vente créés par les grands investisseurs institutionnels juste après leurs réunions matinales. Les résultats de la stratégie sont positifs et stables dans le temps, mais il arrive parfois que le résultat évolue de façon latérale. Cette illustration montre un back-test de la stratégie Morning Break Out appliquée sur l'indice DAX sur une période de 10 ans (2009-2019).

Results (profit) of the Andre Stagge strategy
 
 

Application pratique

Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :

  • Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez le graphique.
  • Sélectionnez la stratégie dans le fichier "WHS Store".
  • Si nécessaire, modifiez les réglages comme décrit ci-dessus.
  • Sélectionnez votre compte démo ou votre compte réel.
  • Pour le trading semi-automatique (ouverture manuelle des positions et fermeture automatique), activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour un trading entièrement automatique, activez AutoOrder dans le graphique.

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