Le day trading avec les moyennes Z-Score

Une stratégie de trading basée sur le principe du « retour à la moyenne »

Lorsqu’un cours de bourse s’éloigne fortement de sa moyenne, il a tendance à revenir vers celle-ci. La stratégie Z-Score repose sur ce principe de retour à la moyenne (mean reversion). Cette approche a notamment fait l’objet d’un article détaillé dans Traders Magazine.

Cette stratégie table sur un retour du cours à la moyenne.

La stratégie Z-Score s’utilise sur un graphique en 15 minutes. Son élément central est le Z-Score, qui mesure l’écart entre le cours actuel et son cours moyen sur 20 jours. Le Z-Score est un oscillateur : sa valeur évolue autour de 0.

• Un Z-Score supérieur à +2,0 indique une zone d’euphorie.
• Un Z-Score inférieur à -2,0 indique une zone de panique.

Dans cet exemple, le Z-Score apparaît sous le graphique. Les lignes jaunes indiquent les niveaux +2,0 et -2,0. Le graphique principal affiche également les moyennes à 20 jours (bleu) et à 100 jours.

Testez gratuitement la plateforme de trading

Les signaux Z-Score pour le day trading

Cette stratégie génère des signaux d’achat et de vente à découvert.

Un signal d’achat apparaît lorsque...

1) La moyenne à 100 jours est orientée à la hausse.

2) Le Z-Score passe sous -2,0, puis repasse au-dessus de -2,0.

Tester la démo gratuite

Un signal de vente à découvert apparaît lorsque...

1) La moyenne à 100 jours est orientée à la baisse.

2) Le Z-Score passe au-dessus de +2,0, puis repasse sous +2,0.

Protéger ses positions et prendre ses bénéfices

La logique de sortie constitue l’un des éléments clés de cette stratégie. Les positions ouvertes sont gérées par le ZScore_MeanReversion_Exit, qui combine trois mécanismes complémentaires.

NanoTrader peut placer automatiquement votre objectif de cours et vos ordres stop loss. Vous pouvez ensuite les modifier ou les annuler.

L’objectif de cours

L’objectif correspond au retour vers la moyenne (mean reversion). La position est clôturée lorsque le cours atteint la moyenne à 20 jours, représentée par la ligne bleue.

Le stop loss

Le trader dispose ici de deux possibilités. Le stop loss peut être placé en fonction de l’ATR, un indicateur mesurant la volatilité du cours, ou au niveau du plus bas (pour une position acheteuse) ou du plus haut (pour une position vendeuse) de la bougie sur laquelle la position a été ouverte. Le réglage par défaut utilise l’ATR.

Le time stop

Si l’objectif de cours n’est pas atteint après 20 bougies, soit cinq heures sur un graphique en 15 minutes, le time stop clôture la position au prix du marché. Ce mécanisme permet d’éviter d’immobiliser du capital dans des positions qui n’évoluent pas comme prévu.

Conseil : les traders peuvent combiner le stop loss avec l’objectif de cours et/ou le time stop.

Exemples

Cet exemple montre un signal d’achat. Le Z-Score descend dans la zone de panique sous -2,0, puis repasse au-dessus de -2,0. La tendance à 100 jours, représentée par la ligne magenta, est haussière. La plateforme place automatiquement le stop loss (ligne rouge). Comme attendu par la stratégie, le cours revient ensuite vers sa moyenne. La position est clôturée avec un bénéfice.

Ouvrez votre compte de trading

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le Z-Score monte dans la zone d’euphorie au-dessus de +2,0, puis repasse sous +2,0. La tendance à 100 jours est baissière. Dans cet exemple, le trader n’a pas sélectionné de sortie sur objectif de cours. La position est donc clôturée après 20 bougies, soit cinq heures, par le time stop.

Comment utiliser gratuitement la stratégie Z-Score

Suivez ces étapes dans la plateforme NanoTrader Full :

1. Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader.

2. Dans le dossier « WHS Strategies », sélectionnez la stratégie « WHS Z-Score Mean Reversion ».

3. Activez « TradeGuard+AutoOrder » dans le graphique pour trader en mode semi-automatique, ou activez « AutoOrder » pour trader automatiquement.

Les traders choisissent le courtier WH SelfInvest

Ouvrez un compte de trading

Simple et rapide

Economisez beaucoup d'argent

100 stratégies de trading gratuites

Un service légendaire

Commencez maintenant !

Populair