Trading Strategie: RSI 2P

Beschreibung

Die 2-period Relative Strength Indicator (RSI) Strategie wurde von Larry Connors entwickelt. RSI 2P basiert auf der Hypothese, das ein Kurs nach Erreichen signifikanter Hochs oder Tiefs immer wieder zu einem Mittelwert zurück kommt. Die Strategie versucht dabei nicht, große Hoch- oder Tiefpunkte zu erkennen. Sie versucht überkauft Situationen (Short Gelegenheiten) in einem negativen Markt sowie überverkauft Situationen (Kauf Gelegenheiten) in einem positiven Markt zu identifizieren.

Geeignet für	: Indizes (DAX, CAC, DOW...) : Forex (EUR/USD ...) : Rohstoffe (Öl, Gold, ...) : Aktien
Instrumente	: Futures, CFDs und Forex
Trading System	: Daytrading
Tradingrhythmus	: Gering, 1-2 Signale pro Tag in 60 Min.
Mit NanoTrader Full	: Manuell oder (Halb-) automatisch

Die Strategie im Detail

Wenn sich der Markt in einem positiven Trend befindet dann konzentriert sich die Strategie auf überverkauft Situationen (Kauf Gelegenheiten). In einem negativen Trend sucht sie überkauft Situationen (Short Gelegenheiten). Um zu bestimmen, ob sich der Markt in einem positiven oder negativen Trend befindet verwenden wir einen gleitenden Durchschnitt (GD) von 200-Perioden. Wenn der Marktpreis über des 200-Perioden GD liegt, dann ist der Trend positiv, liegt er darunter, dann ist der Trend negativ.

Um überkauft und überverkauft Situationen zu erkennen bedient sich Connors des 2-Perioden RSI. Kurz gesagt werden Signale durch den 2-Perioden RSI generiert und gefiltert vom 200-Perioden GD. Für Daytrading Zwecke kann die Strategie auf 30 oder 60 Minuten Basis angewendet werden.

Wann wird eine Position eingenommen?

Ein Kaufsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI unter 5 fällt und
- der Marktpreis über dem 200-Perioden GD liegt.

Ein Shortsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI über 95 steigt und
- der Marktpreis unter dem 200-Perioden GD liegt.

Die Position wird zum ersten Kurs der auf das Signal folgenden Kerze eröffnet.

Wann wird die Position geschlossen?

Connors schließt Positionen auf der Basis des 5-Perioden GD. Ein Kauf wird geschlossen, wenn der Marktpreis über dem 5-Perioden GD schließt. Ein Short wird geschlossen, wenn der Marktpreis unter dem 5-Perioden GD schließt. Dies ist eine kurzfristige Strategie mit schnellen Ausstiegen.

Connors sichert offene Positionen nicht mit einem Stop ab. Trotzdem wurde in der Plattform ein Prozent-Stop (3% Preisvariation gegenüber dem Einstiegskurs) hinzugefügt. Der 3% Stop wird vom italienischen Trader Gabriele Belleli empfohlen und verwendet. Anwender der Strategie haben somit die Möglichkeit, wenn sie ähnlich wie Connors keinen Stop verwenden möchten diesen im Designer Dialog entweder durch einen sehr hohen Prozentsatz zu ersetzen oder aber ihn komplett zu entfernen.

Dieses Beispiel veranschaulicht zwei Kaufgelegenheiten. Der Markt befindet sich in einem positiven Trend weil der Marktpreis über dem 200-Perioden GD liegt (blaue Linie). In einem positiven Trend sucht die Strategie nach Kaufgelegenheiten in einem überverkauften Markt. Der Markt ist überverkauft wenn der RSI unter 5 fällt. In beiden Trades wird die Kaufposition glattgestellt wenn der Markt über dem 5-Perioden GD schließt.

Dieses Beispiel veranschaulicht zwei Shortgelegenheiten. Der Markt befindet sich in einem negativen Trend weil der Marktpreis unter dem 200-Perioden GD liegt. In einem negativen Trend sucht die Strategie nach Shortgelegenheiten in einem überkauften Markt. Der Markt ist überkauft wenn der RSI über 95 steigtt. In beiden Trades wird die Shortposition glattgestellt wenn der Markt unter dem 5-Perioden GD (violette Linie) schließt. Die horizontale, orangefarbebe Linie repräsentiert den 3% Sicherheits Stop.

Fazit

Die 2-Perioden RSI Strategie basiert auf der Idee der Rückkehr zu einem Durchschnittspreis. Im Falle von überkauften oder überverkauften Märkten erwartet die Strategie eine Rückkehr des Marktpreises zu einem Mittelwert. Die Strategie geht short wenn der Trend negativ und der Markt überkauft ist. Die Strategie kauft, wenn der Trend positiv und der Markt überverkauft ist. Die Strategie ist einfach anzuwenden auf sämtliche Finanzinstrumente im Daytrading Bereich. Connors verwendet die Strategie auch im Swingtrading Bereich (Positionen von mehreren Tagen Dauer). In diesem Fall öffnet er die Positionen früher und zwar kurz vor Marktschluss anstatt zum Eröffnungskurs des nächsten Tages.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.
Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS RSI 2P".
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