Strategia di trading: Ichimoku TKC
  • Descrizione

    La strategia Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (Ichimoku TKC) è una delle strategie piu’ tradizionali derivate dal sistema Ichimoku sviluppata da Goichi Hosoda. Essa è stata molto utilizzata nelle trading rooms asiatiche ed è apparsa in occidente solo negli anni 90. Ichimoku è un sofisticato sistema integrato nel grafico dove 5 linee lavorano in concerto per produrre segnali buy e sell.. Diverse strategie sono derivate dal sistema Ichimoku e Ichimoku TKC è una di queste.

  • Adatta per : Forex (EUR/USD …)
    : Indices (FTSE, CAC, DAX ...)
    : Commodities (petrolio, oro)
    : Azioni
     
    Strumenti : Futures, CFDs e Forex  
    Operatività tipo : Swing trading  
    Frequenza trading : Bassa - Dipende dal time frame  
    La strategia : Film dimostrativo  
    Con WHS ProStation : Manuale demo
    Con WHS FutureStation Nano : Manuale o (semi-)automatico demo

  • La strategia in dettaglio

    Il sistema di rilevamento si compone di 5 indicatori separati (linee). Di queste linee, 4 sono basate su differenti time frames:

    Tenkan-Sen (turning line): E’ la media dei massimi e minimi degli ultimi 9 periodi. Questa linea rappresenta l’equilibrio del prezzo degli ultimi nove periodi. Il Tenkan Sen misura il momentum a breve termine e puo’ essere interpretato allo stesso modo di una media mobile.

    Kijun Sen (standard line): E’ la media dei massimi e dei minimi degli ultimi 26 periodi. Dato il periodo di riferimento piu’ lungo, Kijun-Sen rappresenta meglio il momentum rispetto Tenkan-Sen. Una linea Kijun-Sen piatta indica che ci si trova in una fascia di prezzo delimitata. Una linea Kijun-Sen inclinata indica un trend. L’inclinazione indica il momentum del trend.

     

    In questa immagine il Tenkan Sen (rosso) supporta il downtrend da A a B e l’uptrend da B a C. La linea Kijun Sen (blu) piatta indica la fascia di trading. Quando è inclinata indica il momentum.


    Senkou Span A (1st leading line): è la linea mediana tra Tenkan-Sen e Kijun-Sen spostata in avanti di 26 periodi. Questa media indica l’equilibrio del prezzo a medio termine con livelli di supporto e resistenza. Lo spostamento in avanti rende piu’ facile il confronto tra i prezzi attuali e i livelli precedenti di supporto e resistenza. 

    Senkou Span B (2nd leading line): è la media tra massimo e minimo dei precedenti 52 periodi, ovvero il punto medio della fascia di prezzo dei 52 periodi precedenti, spostata in avanti di 26 periodi. La Senkou Span B misura il momentum del prezzo a lungo termine.

    L’area tra Senkou Span A e Senkou Span B si chiama Kumo (la nuvola). La nuvola è colorata in rosso quando il trend è ribassista (Senkou Span A è sotto Senkou Span B). La nuvola è colorata in verde quando il trend è rialzista (Senkou Span A è sopra Senkou Span B).

     

    In questa immagine sono visibili entrambe le nuvole (Kumo) ribassista e rialzista.


    Chikou Span (lagging line): mostra il prezzo di chiusura corrente spostato all’indietro di 26 periodi. Sebbene la ragione di fondo potrebbe apparire confusa, diventa tutto molto chiaro quando consideriamo che ci permette di vedere rapidamente l’azione del prezzo attuale confrontato con il prezzo di 26 periodi precedenti.

    Diverse pubblicazioni descrvono le numerose strategie derivanti dall’utilizzo del sistema grafico Ichimoku. La strategia Ichimoku TKC spiegata in questo documento si basa sugli incroci tra la Tenkan Sen e Kijun Sen e la loro posizione rispetto alla nuvola. Il testo mostra la strategia con un time frame di 1 giorno. La strategia puo’ essere anche applicata ad un time frame di 1 settimana.

  • Quando aprire una posizione?
    Un segnale buy viene generato se si verificano le seguenti 2 condizioni:
    Condizione 1: Tenkan Sen (linea rossa) incrocia a rialzo Kijun Sen (linea blu).
    Condizione 2: Il mercato chiude sopra la nuvola entro 4 periodi dal verificarsi della condizione 1.

    Un segnale sell viene generato se si verificano le seguenti 2 condizioni:
    Condizione 1: Tenkan Sen (linea rossa) incrocia in ribasso Kijun Sen (linea blu).
    Condizione 2: Il mercato chiude sotto la nuvola entro 4 periodi dal verificarsi della condizione 1.

     

    L’esempio mostra un incrocio a rialzo. Quattro periodi successivi l’incrocio tra Tenkan Sen e Kijun Sen una candela chiude sopra la nuvola. Questo è il segnale per aprire una posizione long. Notare che lo sfondo del grafico diventa verde dopo l’incrocio a rialzo. Similmente diventa rosso in caso di incrocio in ribasso.


     

    In questo esempio vediamo un primo incrocio in ribasso. Il mercato pero’ non chiude sotto la nuvola entro 4 periodi, pertanto non viene presa nessuna posizione. Piu’ avanti invece si puo’ notare un segnale buy valido.

    Quando chiudere una posizione?
    La strategia Ichimoku TKC utilizza lo stop. In caso di posizione long lo stop si piazza all’estremità inferiore della nuvola. In caso di posizione short lo stop si piazza all’estremità superiore della nuvola. Notare che lo stop non è molto stretto. Intenzionalmente lo scopo dello stop è di protezione contro le perdite larghe.

    Se lo stop non viene toccato, la strategia detta che la posizione andrebbe chiusa al verificarsi di un opposto incrocio tra Tenkan Sen (linea rossa) e Kijun Sen (linea blu). La posizione si chiude quando Tenkan Sen incrocia in ribasso Kijun Sen. La posizione short è chiusa quando Tenkan Sen incrocia a rialzo Kijun Sen.

     

    Questo esempio mostra che la strategia Ichimoku TKC puo’ mantenere le posizioni aperte per lungo tempo. Un segnale buy (incrocio a rialzo) accade a settembre. Si entra long. La posizione si chiude solamente in gennaio dopo che avviene l’incrocio opposto (incrocio in ribasso). La posizione è chiusa con profitto e lo stop non viene toccato.


     

    Questo esempio mostra un segnale buy dopo l’incrocio a rialzo. Il mercato pero’ cambia direzione e la posizione viene stoppata dopo sette giorni.


  • Conclusioni

    Ichimoku TKC è una strategia trend following basata su cinque precise line di tendenza. Queste linee di tendenza e le nuvole da loro generate consentono al trader di vedere profondamente l’azione del prezzo e di identificare il trading potenziale. Ichimoku TKC è utilizzata in tutti i centri finanziari e le informazioni in merito al sistema sono reperibili in numerose pubblicazioni. E’ comunque importante analizzare attentamente i risultati storici della strategia sugli strumenti da trattare prima di metterla in pratica. La strategia lavora su indici di borsa, forex, commodities e azioni. Tendenzialmente i migliori risultati si ottengono con time frame larghi:  giorni e settimane.

Implementazione pratica
  • in WHS ProStation

    Seguire le seguenti mosse:

    Scegliere lo strumento da trattare.

    Aprire un grafico e scegliere il time frame di trading (1 giorno o 1 settimana).

    Selezionare WHS_ Ichimoku_TKC dalla lista degli indicatori.
  • in WHS FutureStation Nano

    Seguire le seguenti mosse:

    Scegliere lo strumento da trattare.

    Aprire un grafico con lo studio "WHS_ Ichimoku_TKC".

    Scegliere il time frame a 1 settimana o 1 giorno, se preferito.

    Trading semi-automatico o automatico? Attivare semplicemente la funzione
    TradeGuard+Ordine automatico o Ordine automatico.


 

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